PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FCO с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FCO и ^GSPC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FCO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
802.39%
1,268.00%
FCO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCO:

0.94

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

FCO:

1.31

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

FCO:

1.21

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

FCO:

1.34

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

FCO:

6.23

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

FCO:

3.61%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

FCO:

23.96%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

FCO:

-47.85%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FCO:

-3.24%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, FCO показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции FCO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.27% против 10.27% соответственно.

FCO

С начала года

4.36%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

5.76%

1 год

21.37%

5 лет

15.70%

10 лет

7.27%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCO
Ранг риск-скорректированной доходности FCO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FCO: 0.94
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FCO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FCO: 1.31
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FCO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCO: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FCO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FCO: 1.34
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FCO, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FCO: 6.23
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа FCO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94
0.46
FCO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FCO и ^GSPC

Максимальная просадка FCO за все время составила -47.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.24%
-10.07%
FCO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FCO и ^GSPC

Текущая волатильность для Aberdeen Global Income Fund, Inc. (FCO) составляет 7.40%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что FCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
14.23%
FCO
^GSPC